Tradestation استراتيجية اختبار - انتهاك هذه الخطوات سيضر حسابك الخاص

TradeStation استراتيجية اختبار - انتهاك هذه الخطوات سيضر حسابك الخاص TradeStation استراتيجية اختبار - انتهاك هذه الخطوات سيضر حسابك الخاص واحدة من أكثر التجارب المجزية للتاجر TradeStation هو لالتقاط تقرير الأداء الذي يثبت فكرة استراتيجية كبيرة لهم هو في الواقع استراتيجية مربحة. اختبار استراتيجية القيام به بشكل صحيح، كما هو موضح في هذه المقالة، يمكن التحقق من فعالية استراتيجية التداول الخاصة بك وتعطيك الثقة لبدء التداول عليه. ولكن يكون محذر، اختبار استراتيجية فعل غير سليمة يمكن ان تقودك نحو الدمار المالي. اختبار استراتيجية عمله بشكل غير صحيح يمكن أن يؤدي إلى أمل زائف في استراتيجية خاسرة. تقرير أداء استراتيجية قبل الاختبار السابق السليم وقال تاجر المشتركة مؤخرا تجربته في الحصول على نتائج رائعة من استراتيجية اختبار فكرته، ولكن بعد التداول على الهواء مباشرة في السوق، وقال انه كان يخسر المال في كل يوم. وقد حير انه حول ما فعله خطأ. وجود نتائج ممتازة حصلت على ه-اختبار الوراء تقرير الأداء، وتساءل لماذا استراتيجيته واعدة واستنزاف حسابه التجاري. كانت المشكلة انه انتهك العديد من الخطوات الصحيحة اللازمة للاختبار استراتيجية موثوق بها. مع معرفة كيفية الحصول على تقرير أداء دقيقة وسوف تكون قادرة على ثقة استراتيجيتك في التداول الحي وحماية حساب التداول الخاص بك. من أجل اختبار صحيح استراتيجية، وهناك 5 خطوات رئيسية التي تعتبر حيوية لمتابعة. تكوين TradeStation، "في نموذج البيانات" اختبار "الخروج من عينة البيانات" اختبار، ويعيش تختبر إلى الأمام على حساب محاكاة، وتنفيذ التداول الحقيقي الحي. الخطوة 1: تكوين TradeStation قبل البدء في اختبار البيانات الخاصة بك، يجب عليك تكوين TradeStation ذلك أن البيانات التي تسحب على تقرير الأداء الخاص بك وسوف تكون دقيقة. اتبع 3 بنود حاسمة لتكوين صحيح TradeStation. (أ) في القائمة الخاصة بك TradeStation منصة، انتقل إلى "رمز شكل" وإعطاء TradeStation البداية وتاريخ النهاية لاختبار. ويسمى هذا النطاق تاريخ التاريخي "بيانات في العينة." لا تشمل ستة أشهر الأخيرة في هذه "البيانات في نموذج." ويطلق على ستة أشهر الأخيرة "بيانات خارج من عينة"، وسيتم استخدامها في وقت لاحق خلال بك "البيانات خارج نطاق عينة" اختبار الخطوة. (ب) المقبل، في بلدكم TradeStation القائمة منصة، انتقل إلى "استراتيجية تنسيق" واختر "خصائص للجميع." الآن حدد علامة التبويب "عام" ودخول اللجان وانزلاق (تكون واقعية قدر الإمكان، أو تقدير عالية جدا إذا لم تكن متأكدا). إذا تم تخطي هذه الخطوة، ثم ستكون الاستراتيجية تقرير أداء الاختبار لا معنى له. إذا لم يتم ذلك قد يكون لديك أبحث منحنى الإنصاف تقرير الأداء الجيد، ولكن بمجرد دخول اللجان والشخصيات انزلاق منحنى الأسهم يمكن عكس إلى منحنى الأسهم تحت الماء. (ج) والخطوة الأخيرة هي تكوين تحت عنوان "خصائص للجميع" ضمن علامة التبويب "عام". ابحث في القسم الأيسر السفلي يسمى "قرار اختبار استراتيجية". تحقق من "نظرة من الداخل شريط اختبار مرة أخرى" الخيار ثم حدد أصغر الإطار الزمني المتاح لأسلوب التخطيط الخاص بك لجعل اختبار استراتيجية أكثر شبها بيانات حية. عندما اختبار الاستراتيجية، يستخدم TradeStation المفتوحة، وارتفاع وانخفاض، والبيانات الختامية، وبالتالي فإن أكبر شريط إطار زمني، وأكثر مشوهة يمكن أن يكون تقرير أداء اختبار الاستراتيجية. وهذا "نظرة من الداخل شريط اختبار الوراء" خيار جعل جهاز الكمبيوتر تفعل الكثير من استراتيجية حسابات الاختبار. هذا قد يؤدي الى ابطاء حقا من جيل تقرير الأداء الخاص بك، لذا يرجى التحلي بالصبر. للحصول على تقرير أداء دقيق يجب استخدام "نظرة من الداخل شريط ظهر اختبار" الخيار. هذه خطوات التكوين حاسمة لأحصل على تقرير الأداء دقيقة، لذا يجب التأكد من اكتمال هذا بالضبط قبل المتابعة. مرة واحدة وقد تم تكوين TradeStation بشكل صحيح، يمكنك أن تبدأ اختبار إستراتيجيتك. الخطوة 2: في نموذج اختبار البيانات (وتسمى أيضا "اختبار رجوع") أنت الآن جاهز لبدء اختبار فكرة الاستراتيجية الخاصة بك. سنبدأ مع اختبار "في نموذج البيانات" التي تقوم بإعدادها للاختبار خلال خطوات التكوين. بادئ ذي بدء تنشئة تقرير الأداء TradeStation. الحق الآن لدي تقرير الأداء أمامي أنني سأشير، ولكن سوف تجد نفسك في تقرير الأداء الخاص بك لتحليل الأرقام الخاصة بك. وهذا هو ما سوف يشير إليها في الخطوات التالية. هناك 7 خطوات فرعية لاختبار "البيانات في نموذج"، على النحو التالي: أولا، أن ننظر في كيفية العديد من الصفقات التي تمت الاستراتيجية. للحد من أخطاء استراتيجية الاختبار، حيث يتم تعريف الخطأ [خطأ = 1 / الجذر التربيعي (عدد الصفقات في اختبار)]، وتريد ما لا يقل عن 400 الصفقات للحد من هامش للخطأ إلى 5٪ في نتائج اختبار إستراتيجيتك. في 100 الصفقات لديك هامش 10٪ للخطأ. الحرجة ملاحظة: كلما زاد عدد من المدخلات في الاستراتيجية الخاصة بك أن كنت أمثل، وكلما زاد عدد الصفقات المطلوبة للحفاظ على من خلال تحسين الاستراتيجية الخاصة بك. ننظر أيضا في عدد المرات استراتيجية تداول في المتوسط ​​يوميا. في كثير من الأحيان استراتيجية يتداول المزيد من الأرباح يمكن أن تولد. في تقرير الأداء الذي أنا أبحث في، فإنه المتداولة 397 الصفقات في 3 1/2 الأشهر الأخيرة، حيث بلغ متوسطها 5.3 الصفقات في اليوم الواحد. الثانية، أن ننظر في "كمية معارض متوسط." ويحتاج إلى أن تكون كبيرة بما فيه الكفاية هذا النظام بطيء يملأ و / أو أكبر من انزلاق العادي لا يقتل ربحية الاستراتيجية. في تقريري في "كمية معارض متوسط" هو 162،32 $. يتم طرح اللجان ومقدار الانزلاق على النحو المحدد في إعداد خطوات بالفعل في هذا التقرير الأداء. 65٪ من الوقت هذه الاستراتيجية التداولات 1 العقد. 35٪ من الوقت هذه الاستراتيجية التداولات 3 عقود. 10٪ من الوقت هذه الاستراتيجية التداولات 5 عقود. ثالثا، ونتطلع إلى معرفة ما إذا كان "عامل الربح" و "نسبة متوسط ​​وين متوسط ​​الخسارة" على حد سواء فوق 1.5 ونسبة الصفقات الفوز حوالي 45٪ أو أفضل وكان لهذه الاستراتيجية "عامل الربح" من 1.83. وكان لهذه الاستراتيجية "نسبة متوسط ​​وين متوسط ​​الخسارة" 2.28 (2.28 سيلة التعادل هو حوالي 28٪ "نسبة الصفقات الرابحة") على هذه الاستراتيجية كانت "نسبة الصفقات الرابحة" 44.58٪. الرابع، أن ننظر في صفحة قائمة التجارة وتقييم شكا من أرباح تشغيل ورسم عمود الهبوط. لاحظ كم عدد الصفقات التي تمت المال وحجم الاموال التي قطعتها قبل حدوث خروج التجارية. وعند النظر إلى ما مبلغ من المال وجاء فيما يتعلق أرباح تشغيل أعلى وسحب، وتريد أن تعرف إذا إدارة الصفقات يمكن أن تولد المزيد من الأرباح. المثال المستخدم هنا يظهر أن نسبة جيدة من الصفقات التي تمت أرباح أعلى بكثير من التي وقعت فيها نقاط الخروج الآلي. خامسا، أن ننظر في ثلاثة سحب (DD) الأرقام. أود أن أرى أكبر عدد في 15٪ أو أقل من "إجمالي صافي الربح" و "ماكس DD" بنسبة 5٪ أو أقل من "إجمالي صافي الربح" (هذه الأرقام تحكي عن سحب مستوى المخاطر خلال الصفقات الخاصة بك ). إجمالي الربح - $ 64،440 الذروة إلى وادي DD - 8960 $ 13٪ من إجمالي الربح إغلاق لإغلاق DD - 7120 $ هو 11٪ من إجمالي الربح ماكس DD - 3420 $ - 5٪ من إجمالي الربح كانت "أكبر خاسرة التجارة" التي وقعت السادس ويبحث في "أكبر خاسرة التجارة" على التقرير، أود أن أرى 5٪ أو أقل من "إجمالي صافي الربح." وفي تقريري 2580 $ وهو 4٪ من "توتال صافي الربح." سابعا، أراجع طول الوقت في متوسط ​​التجارة. هل متوسط ​​الوقت في التجارة يتوافق مع القاعدة الذهبية للتداول. "خفض الخسائر الخاصة بك بسرعة، والسماح الأرباح الخاصة بك تشغيل؟" سوف تحتاج أيضا إلى معرفة ما إذا كان هو مبني على استراتيجية استخدام مخارج الربح فقط (أي مخارج وقف الخسارة الحقيقي). قد يكون لديك تقرير لطيفة المظهر، ولكن يمكن أن تظهر نسبة افسدت بين متوسط ​​الحانات في الفوز التجارة الآيات متوسط ​​الحانات في فقدان التجارة إذا لم تكن هناك وقف الخسارة المخارج. هنا بلدي متوسط ​​القضبان: متوسط ​​الحانات في الفوز التجارة 7.24 متوسط ​​الحانات في فقدان التجارة 3.51 القضبان هذه الاستراتيجية يتوافق مع القاعدة الذهبية للتداول. لاحظ كيف انه يقلل الخسائر بسرعة، بمتوسط ​​3.51 القضبان، ويتيح للأرباح تشغيل لمدة متوسطها 7.24 القضبان. فماذا يعني كل هذا؟ وهو ما يعني قد مرت هذه الاستراتيجية في مرحلة الاختبار استراتيجية التاريخية للاختبار الاستراتيجية. الخطوة 3: خارج من نموذج البيانات (وتسمى أيضا "السير إلى الأمام اختبار") وبمجرد الانتهاء من اختبارها بك "في نموذج البيانات" وعقدت العزم أن لديك استراتيجية جديرة استمرار الاختبار، يمكنك الآن اختبار إستراتيجيتك ضد "البيانات خارج من العينة. واضاف" اذا لم تختبر بعد بك "IN - بيانات العينة، أن تفعل ذلك قبل المتابعة. لاختبار "البيانات خارج من عينة" نحن نستخدم 6 أشهر أحدث البيانات المتاحة التي محفوظة في الخطوة 1 (أ). في الخطوة 1 (ب) من هذه المادة، تحدثنا حول تكوين TradeStation وغطت دخول اللجان والزلل وباستخدام "نظرة من الداخل بار العودة اختبار" الخيار الذي يجب أن تستخدم لتشغيل أي تقرير الأداء المستخدمة في اختبار إستراتيجيتك . تأكد من أنك قمت بتكوين TradeStation بشكل صحيح قبل الانتقال. اذهب إلى "رمز تنسيق" وتغيير نطاق التاريخ لتشمل فقط "الخروج من عينة البيانات" نطاق التاريخ الذي لم يستخدم خلال اختبار الاستراتيجية على "البيانات في نموذج." ويشار إلى ذلك الاختبار على البيانات "خارج عينة". بادئ ذي بدء تنشئة تقرير الأداء TradeStation على البيانات "خارج من عينة" ومراجعة جميع البنود التي ناقشناها في الخطوة 2 أعلاه في هذا التقرير أداء "خارج نطاق عينة". وأقرب ينفذ إلى الخطوة 2 "في نموذج البيانات" تقرير الأداء، وأكثر قوة في الاستراتيجية. وهذا يعني أن النتائج لم تكن من منحنى المناسب وكان لديك فرصة جيدة لوجود استراتيجية قابلة للحياة. هذا الاختبار مدى التاريخ "الخروج من عينة" هو أكثر أهمية بكثير من خطوة اختبار الاستراتيجية على "في نموذج البيانات" لإيجاد استراتيجية ناجحة. انها فكرة جيدة لاختبار متعددة مختلفة الفترات الزمنية "خارج من عينة"، وهو ما يسمى "السير تحليل الأمام." قوة: بيري J. كوفمان ذكرت، "من الناحية العملية، استراتيجية تداول قوية واحد هو أن تعطي نتائج جيدة باستمرار عبر مجموعة واسعة من المعلمة (المدخلات) القيم تطبيقها على العديد من الأسواق المختلفة اختبارها لسنوات عديدة." اذا فشلت الاستراتيجية خلال هذه "البيانات خارج من عينة" الاختبار، لا تحسين باستخدام محفوظة بك "البيانات خارج عينة". وهذا من شأنه إلحاق الهزيمة هذه الخطوة ذات أهمية حيوية في وضع الاستراتيجيات. يمكنك العودة إلى الاستراتيجية الخاصة بك وإصلاحه، وإلا أسقطه وتطوير فكرة استراتيجية جديدة. التحذير واحدة - إذا لديك استراتيجية ومستفيدا من حالة معينة في السوق، مثل التقلبات الحالية، ثم "الخروج من عينة البيانات" اختبار مدى التاريخ غير متغير، قد لا تؤدي بشكل جيد، ولكن لدينا في المرحلة المقبلة من اختبار "لايف الأمام اختبار"، فإنه يمكن أن تكون ناجحة نظرا لأننا لا نزال في السوق المتقلبة. يجب أن نفهم لماذا تعمل استراتيجيتك، وتحت أي ظروف السوق يؤدي بشكل جيد، وفي أي ظروف السوق أنها لا تؤدي بشكل جيد. الآن بعد أن كنت قد اختبرت البيانات الخاصة بك "خارج من عينة" والاستراتيجية الخاصة بك واعد، كنت على استعداد للعيش إلى الأمام اختبار إستراتيجيتك على حساب جهاز محاكاة. في هذه المرحلة قمت بتكوين TradeStation ذلك تقرير الأداء الخاص بك وسوف تكون دقيقة، وكنت قد اختبرت بك "في نموذج البيانات" والبيانات الخاصة بك "خارج من عينة" والاستراتيجية الخاصة بك لا تزال تبدو كبيرة. أنت الآن على استعداد للعيش إلى الأمام اختبار إستراتيجيتك على حساب جهاز محاكاة. منذ الخطوة 3 "السير إلى الأمام اختبار" هو حيوي جدا لاختبار صحيح استراتيجية التداول، وأنا أوصي قراءة الفصل 11 من روبرت باردو كتاب الطبعة الثانية بعنوان "تقييم وتحسين فعالية استراتيجيات التداول". الخطوة 4: لايف للأمام الاختبار على حساب محاكي خلال الاختبار الخاص بك إلى الأمام يعيش على جهاز محاكاة، وتريد أن تحقق من أن إدخالات تغذية بيانات حية ومخارج مشابهة لمداخل ومخارج التاريخية. بعد أن كنت قد جعلت الصفقات بيانات حية ليوم واحد، حفظ قائمة التجارة الحية. الآن تحميل هذا المخطط نفسه بحيث استراتيجية يعيد حساب على أساس التاريخية لهذا اليوم نفسه. تسجيل قائمة التجارة التاريخية والمقارنة بين مداخل ومخارج الحي إلى الإدخالات التاريخية والمخارج. هل هي نفسها أو على الأقل ما شابه؟ هل فهم الاختلافات والأثر يقول بك "بيانات حية" اختبار حول الاستراتيجية الخاصة بك؟ فقط عن طريق رصد برنامج الأداء اليومي يمكن أن ينظر إليه في إطار حقيقية "حية" ظروف السوق. مواصلة لايف للأمام اختبار على جهاز محاكاة حتى كنت مرتاحا تماما أن لديك استراتيجية يعمل على بيانات حية. والنتائج في الوقت الحقيقي غالبا ما تكون أقل ربحية من النتائج التاريخية الخاصة بك. والسؤال الرئيسي هو: هل الوقت الحقيقي اختبار تظهر أن لديك استراتيجية مربحة الذي يستحق التداول؟ خطوة 5: ريال مدريد لايف تنفيذ التداول مرة واحدة كنت قد فعلت بك العناية الواجبة ومرتاحا مع النتائج الاستراتيجية الخاصة بك على جهاز محاكاة، وكنت على استعداد للتجارة العيش. منذ كنت تتاجر استراتيجية العلامة التجارية الجديدة مع المال الحقيقي، وتبدأ مع انخفاض كبير في موقف خطر التحجيم من 1/4 من 1٪ من أسهم حسابك في خطر في وجهة نظرك وقف الخسارة في التجارة. مواصلة التداول مع الحد الأدنى من المخاطر حتى يمكنك التحقق من كل شيء يعمل بشكل صحيح ضمن استراتيجية الجديدة خلال أوامر بإعدام الحية. مرة واحدة لديك استراتيجية هو الحصول على المال في سوق الحي، ببطء مع مرور الوقت تبدأ في زيادة مخاطر موقف التحجيم الخاص بك. نقل مسؤوليتك أعلى من 1/4 من 1٪ نحو 1٪. يستمر التداول في خطر 1٪ حتى يكون لديك عدة أسابيع أو أشهر من الأداء التجاري ثابت. إذا كنت تريد أن تكون عدوانية واستخدام أكثر من ذلك، يمكنك الاستمرار في زيادة ببطء نحو 2٪ ولكن أنصح أبدا على الحد الأقصى من 3٪ من أسهم حسابك في خطر في التجارة. إذا كنت تتبع 5 خطوات على النحو المبين في هذه المقالة، سوف تكون الآن قادرا على استراتيجية بثقة اختبار أي فكرة الاستراتيجية التي لديك. تبقى هذه المادة لتكون مرجعا لذلك في المرة القادمة التي ألهمك مع فكرة عظيمة، وسوف تكون قادرة على إثبات ذلك، حماية حساب التداول TradeStation الخاص بك، ولدي ثقة في حي تداول الاستراتيجية الخاصة بك. انقر على هذا الرابط لمعرفة كيفية بسرعة وبدقة استراتيجية اختبار أي فكرة التداول قد تكون لديكم. نفس الاستراتيجية - تقرير الأداء السليم للخلف بعد اختبار تلاه