استخدام الخوارزميات الجينية لتوقعات الأسواق المالية

استخدام الخوارزميات الجينية لتوقعات الأسواق المالية اقترح بيرتون في كتابه "A عشوائية ممشى شارع داون ستريت"، (1973) أن "قرد معصوب العينين رمي السهام في صفحات المالية لإحدى الصحف قد حدد مجموعة من شأنها أن تفعل فقط، فضلا عن واحد تم اختيارها بعناية من قبل الخبراء." في حين تطور قد جعلت الرجل لا أكثر ذكاء في اختيار الأسهم، نظرية تشارلز داروين لديها فعالة جدا عند تطبيقها بصورة مباشرة. (لمساعدتك على اختيار الأسهم، وتحقق من كيفية اختيار الأسهم). ما هي الخوارزميات الجينية؟ الخوارزميات الجينية (الغاز) وطرق حل المشكلات (أو الاستدلال) التي تحاكي عملية التطور الطبيعي. على عكس الشبكات العصبية الاصطناعية (الشبكات العصبية الصناعية)، مصممة لتعمل مثل الخلايا العصبية في الدماغ، وهذه الخوارزميات الاستفادة من مفاهيم الانتقاء الطبيعي لتحديد أفضل حل للمشكلة. ونتيجة لذلك، ويشيع استخدام الغاز وأبتيميزر أن ضبط المعلمات إلى تقليل أو تعظيم قدر ردود الفعل، ومن ثم يمكن استخدامها بشكل مستقل أو في تشييد ANN. في الأسواق المالية، وتستخدم خوارزميات الجينية الأكثر شيوعا للعثور على أفضل القيم تركيبة من المعلمات في قاعدة التداول، وأنها يمكن أن تكون في صلب نماذج ANN تهدف إلى اختيار الأسهم وتحديد الصفقات. وقد أثبتت العديد من الدراسات أن هذه الأساليب يمكن أن يكون فعالا، بما في ذلك "الخوارزميات الجينية: نشأة تقييم الأوراق المالية" (2004) التي كتبها راما، و "تطبيقات الخوارزميات الجينية في سوق الأوراق المالية والبيانات التعدين الأمثل" (2004) التي كتبها لين، تساو وانغ تشانغ. (لمعرفة المزيد عن ANN، انظر الشبكات العصبية: الأرباح التنبؤ) كيف الوراثي الخوارزميات العمل يتم إنشاء الخوارزميات الجينية رياضيا باستخدام ناقلات، والتي هي الكميات التي لديها اتجاه وحجم. وتمثل المعلمات لكل قاعدة التداول مع ناقل واحد الابعاد التي يمكن النظر إليها على أنها الصبغيات من حيث الوراثية. وفي الوقت نفسه، يمكن اعتبار القيم المستخدمة في كل معلمة من حيث الجينات، والتي يتم تعديلها باستخدام الانتقاء الطبيعي. على سبيل المثال، قد تنطوي على حكم تداول استخدام المعلمات مثل المتوسط ​​المتحرك التقارب الاختلاف (MACD). المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) ومؤشر الستوكاستك. سوف ثم قيم الإدخال إلى هذه المعايير بهدف تحقيق أقصى قدر من الأرباح الصافية A الخوارزمية الجينية. مع مرور الوقت، يتم إدخال تغييرات صغيرة وتلك التي يكون لها تأثير يستحسن يتم الاحتفاظ للجيل القادم. هناك ثلاثة أنواع من العمليات الجينية التي يمكن بعد ذلك أن يؤديها: سيارات الكروس أوفر تمثل الاستنساخ وكروس البيولوجي ينظر في علم الأحياء، حيث يأخذ الطفل على خصائص معينة من والديه. الطفرات تمثل طفرة البيولوجية وتستخدم للحفاظ على التنوع الجيني من جيل واحد من السكان إلى أخرى عن طريق إدخال تغييرات صغيرة عشوائية. التحديدات هي المرحلة التي يتم اختيار الجينوم الفردية من السكان للتربية في وقت لاحق (إعادة التركيب أو التقاطع). ثم تستخدم هذه الشركات الثلاث في عملية خمس خطوات: تهيئة السكان بشكل عشوائي، حيث كل كروموسوم ون - length، مع ن يجري عدد من المعلمات. وهذا هو، وأنشأ عددا عشوائية من المعلمات مع ن العناصر لكل منهما. تحديد الكروموسومات، أو معلمات، التي تزيد النتائج المرجوة (صافي الربح المفترض). تطبيق المشغلين طفرة أو انتقال للوالدين اختيار وتوليد ذرية. تتحد النسل والسكان الحالي لتشكيل السكان الجدد مع المشغل الاختيار. كرر الخطوات من 2-4. مع مرور الوقت، وهذه العملية سوف تؤدي في الكروموسومات مواتية على نحو متزايد (أو المعلمات) لاستخدامها في قاعدة التداول. ثم يتم إنهاء العملية عند تحقق معايير التوقف، والتي يمكن أن تشمل إدارة الوقت، واللياقة البدنية، وعدد من الأجيال أو غيرها من المعايير. (لمعرفة المزيد عن MACD، قراءة التداول MACD الاختلاف). استخدام الخوارزميات الجينية في تجارة في حين الخوارزميات الجينية تستخدم في المقام الأول من قبل التجار الكمي المؤسسي. يمكن للتجار الأفراد تسخير قوة الخوارزميات الجينية - من دون شهادة البكالوريوس في الرياضيات المتقدمة - باستخدام العديد من حزم البرمجيات في السوق. وتتراوح هذه الحلول من حزم البرمجيات مستقل الموجهة نحو الأسواق المالية إلى Microsoft Excel الوظائف الإضافية التي يمكن أن تسهل المزيد من التدريب العملي على التحليل. عند استخدام هذه التطبيقات، يمكن للتجار تحديد مجموعة من المعلمات التي تم ثم الأمثل باستخدام الخوارزمية الجينية ومجموعة من البيانات التاريخية. بعض التطبيقات يمكن تحسين والتي تستخدم المعلمات والقيم بالنسبة لهم، في حين تركز في المقام الأول على الآخرين لمجرد تحقيق الاستفادة المثلى من القيم لمجموعة معينة من المعلمات. (لمعرفة المزيد عن هذه الاستراتيجيات برنامج المشتقة، انظر السلطة من البرنامج الصفقات.) نصائح للتحسين هامة والخدع تركيب منحنى (أكثر من المناسب)، تصميم نظام التداول حول البيانات التاريخية بدلا من تحديد السلوك للتكرار، يمثل خطرا محتملا لتجار باستخدام خوارزميات الجينية. أي نظام التداول باستخدام الغاز ينبغي اختبار قدما على الورق قبل الاستخدام مباشرة. اختيار المعلمات هو جزء مهم من العملية، ويجب على التجار يسعون من المعلمات التي ترتبط مع التغيرات في سعر ورقة مالية معينة. على سبيل المثال، في محاولة من المؤشرات المختلفة ومعرفة ما إذا كان أي يبدو أن ترتبط مع المنعطفات السوق الرئيسية. الخط السفلي الخوارزميات الجينية بطرق فريدة لحل المشاكل المعقدة عن طريق تسخير قوة الطبيعة. من خلال تطبيق هذه الأساليب لتوقع أسعار الأوراق المالية، يمكن للتجار تحسين القواعد التجارية عن طريق تحديد أفضل القيم لاستخدام لكل معلمة لأمن معين. ومع ذلك، هذه الخوارزميات ليست هي الكأس المقدسة، وينبغي أن يكون التجار الحرص على اختيار المعلمات المناسبة وعدم تناسب منحنى (أكثر من مناسبة). (لقراءة المزيد عن السوق، وتحقق من الاستماع إلى السوق، وليس لها النقاد.)